金融數(shù)學專業(yè)分析課程

【課程類別】

市場優(yōu)化與風險機制設計及分析

【課程安排】

招生狀態(tài)：招生中

課程形式：NeoSchool平臺直播

課時安排：2周在線科研課程，基于該研究細分方向的教授專業(yè)課程+助教拆解講解，課后由教授親自進行作業(yè)講解與輔導答疑；6周在線科研研討，教授親自在線指導學生完成論文。共八周56課時，全程教授親自授課

【課程介紹】

自20世紀90年代以來，數(shù)學、金融、計算機及全球經濟呈現(xiàn)融合趨勢。貨幣市場每天的交易量達到2萬億美元，諸如期權、互換、交叉貨幣證券等復雜金融工具的交易非常普遍。可以講，自1973年Black-Scholes公式出現(xiàn)以來，金融界被大量豐富的數(shù)學工具和模型所包圍。21世紀金融數(shù)學領域如Kurzweil加速回報率所描述的那樣增長更為迅速，從業(yè)人士們也開始運用金融數(shù)學的思考模式對大量的市場交易活動進行應用分析。

金融數(shù)學作為一個重要的學科，涉及著在金融領域設計和分析各種產品，旨在提高市場效率并建立降低風險的機制。本課程深入介紹了這些現(xiàn)代概念和定量金融的計算技術。主題包括債券市場的基本結構，如收益率曲線和利率期限結構、套利的數(shù)學公式和基于無套利的定價技術、Cox-Ross-Rubinstein的經典二項式模型、廣泛使用的Black-Scholes公式、歷史波動率和隱含波動率以及動態(tài)編程。還討論了許多實用的金融工具，如虛值看漲期權和看跌期權，以及歐式期權、美式期權和障礙期權之間的區(qū)別。

【教學現(xiàn)場】

教學場景

教學現(xiàn)場

上課現(xiàn)場

授課場景

【適合人群】

對金融數(shù)學感興趣，特別是希望深入了解時間價值、金融工具、期貨交易、衍生品定價、金融模型以及Python編程在金融領域的應用的學生。

修讀金融學、金融工程、會計、數(shù)學、計算機科學、統(tǒng)計學等相關專業(yè)，以及未來希望從事于金融分析、投資銀行、金融衍生品交易、風險管理等領域的學生。

【課程大綱】

1. 貨幣的時間價值，債券，利率

2. 遠期合約，期貨合約，套利

3. 二項式模型，一步和兩步情況

4. 多步模型

5. 基于Python的定價計算

6. 動態(tài)規(guī)劃

7. 連續(xù)時間的Black & Scholes模型

8. Black & Scholes公式

9. 基于蒙特卡洛模擬的計算

10. 債券：久期、凸性和免疫策略

【項目設置】

【學習成果】

l 課程成績單：教授親筆簽發(fā)的課程成績單

l 教授推薦信：符合條件的學員可獲教授親自簽發(fā)、真實客觀且包含豐富細節(jié)的推薦信

l 科研實踐成績與學術評價：根據(jù)學員的科研實踐表現(xiàn)，教授將親自簽字并出具科研實踐成績證明和學術評價報告

l 論文推薦發(fā)表：EI/CPCl/Scopus/ProQuest/Crossref/EBSCO或同等級別國際會議全文投遞與發(fā)表

l 結業(yè)證書：符合條件的學員將獲得高含金量結業(yè)證書

【師資介紹】

Oliver Linton

●劍橋大學終身教授

●劍橋大學三一學院院士和政治經濟學終身教授

●劍橋大學經濟系系主任

●英格蘭銀行計量經濟學顧問

●國際統(tǒng)計學會會士，計量經濟學學會會士

●中國人民大學特聘教授（千人計劃）

●曾就職于倫敦政經學院，耶魯大學，牛津大學

●三次獲得Econometric Theory獎

●學術論文總引用次數(shù)過萬次

Samuel Kunes

●哈佛大學終身教授

●哈佛大學分子與細胞生物學終身教授

●哈佛大學神經生物學學位課程委員會委員

●哈佛大學生化科學導師委員會委員

●Pew 生物醫(yī)學科學基金學者項目獲得者

●Damon Runyon-Walter Winchell 基金會專項資金獲得者

●榮獲專利“調節(jié)記憶的成分和方法” （60/726，318）26,318

David Woodruff

●卡內基梅隆大學終身教授

●卡內基梅隆大學計算機系終身教授

●IBM Almaden研究中心資深研究員

●曾獲EATCS Presbuger

Ronaldo Borja

●斯坦福大學終身教授

●斯坦福大學土木及環(huán)境工程學院終身教授

●土木工程專業(yè)教材《塑性建模與計算》的作者

●世界知名巖土力學雜ActaGeotechnica 的主編

●2016年度Maurice A. Biot獎章獲得者

●曾參與并主導比薩斜塔、埃及盧克索南方巨人石像等歷史建筑修復工作

Gunther Roland

●麻省理工學院終身教授

●麻省理工學院物理系終身教授

●麻省理工學院重離子研究組領頭人

●麻省理工學院重離子研究組等7個研究小組聯(lián)合領導人

●量子物理實驗計劃sPHENIX計劃負責人之一

●Member, Annual Rev. Nucl. Part. Phys編輯委員會成員

【學員留影】

活動留影

籃球賽

留影合照

學員合影

學員合照

【機構介紹】

NeoScholar Research Institute (研課) 于2011年創(chuàng)立于美國洛杉磯，總部位于新加坡，是國際知名的學術交流組織，致力于創(chuàng)造未來教育的科研訓練體系。研課自2014年起的學術活動得到包括IBM、USC等企業(yè)和高校的學術贊助，主要建設Cathaypath Institute of Science青少年科研訓練項目和SixThirty Group學術非盈利機構。研課在2019年舉辦了超過17場學術會議和青少年科研活動，超過兩萬名學生在NeoScholar與世界學者進行研究型課題的研討和學習。

【機構環(huán)境】

前臺

機構環(huán)境

環(huán)境展示

環(huán)境一角

辦公環(huán)境