金融工程和金融數(shù)學(xué)一直都是美國(guó)碩士申請(qǐng)的熱門項(xiàng)目,很多申請(qǐng)純金融學(xué)的學(xué)生也會(huì)考慮申請(qǐng)金融工程和金融數(shù)學(xué)(簡(jiǎn)稱金工和金數(shù))。雖然都是金融類項(xiàng)目,很多人對(duì)它們之間的區(qū)別其實(shí)并沒有太多的了解,而這些區(qū)別都是這倆項(xiàng)目申請(qǐng)難度比純金融學(xué)高的原因。接下來我們會(huì)為大家詳細(xì)介紹金工和金數(shù)這兩個(gè)專業(yè),它們之間的區(qū)別,課程設(shè)置,就業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì),申請(qǐng)要求和院校介紹。
專業(yè)介紹
金工和金數(shù)都是新興學(xué)科,專注于利用數(shù)學(xué)工具來建立金融市場(chǎng)模型和解決金融問題,主要的性質(zhì)是運(yùn)用數(shù)學(xué)算法和計(jì)算機(jī)等技能去計(jì)算金融交易中會(huì)產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)并有效的去管理和降低它們所能帶來的虧損和提高回報(bào)率。金工即為financial engineering, 也可以被稱為quantitative finance或者computational finance;金數(shù)則為financial mathematics,也可命名為mathematics of finance或者mathematical finance;因?yàn)橄嗨频男再|(zhì),它們也都能統(tǒng)一的被稱為金融工程。
金工和金數(shù)隸屬于金融學(xué),和金融學(xué)之間不同的地方在于:
1. 金融學(xué)偏理論學(xué)習(xí) (theoretical),教授學(xué)生金融中的規(guī)律與問題;金工金數(shù)偏應(yīng)用實(shí)踐 (practical),主要培養(yǎng)學(xué)生的數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)能力去解決金融問題。
2. 金融學(xué)涉及到比較多的是經(jīng)濟(jì)方面的知識(shí);金工金數(shù)則是注重?cái)?shù)理方面的知識(shí)。
3. 金融學(xué)的主要學(xué)習(xí)對(duì)象是基礎(chǔ)變量比如利率,匯率和貨幣供應(yīng);金工金數(shù)更多依賴金融衍生工具比如期貨,期權(quán),遠(yuǎn)期和互換等等。
那么金工和金數(shù)之間到底有什么區(qū)別呢?
金工是分別運(yùn)用數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)、金融與經(jīng)濟(jì)、計(jì)算機(jī)科學(xué)這三種不同領(lǐng)域的知識(shí)去解決金融上遇到的問題。除了強(qiáng)調(diào)數(shù)學(xué)方面的知識(shí)以外,該專業(yè)還非常注重計(jì)算機(jī)和編程等能力;隨著計(jì)算機(jī)和人工智能的飛速發(fā)展,金工也越來越依靠統(tǒng)計(jì)學(xué),大數(shù)據(jù),機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)等能力去實(shí)現(xiàn)更好的金融決策。另外,金工涉及到的應(yīng)有領(lǐng)域非常廣泛,通常會(huì)加入很多金融經(jīng)濟(jì)學(xué)管理課程??傮w來說,金工是一門熟練使用先進(jìn)的計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)將數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)應(yīng)用于金融市場(chǎng)研究的一門專業(yè)。
金數(shù)的主旨和金工一樣,而它們之間的區(qū)別就在于它們教學(xué)的側(cè)重點(diǎn)不同。比較于金工,金數(shù)會(huì)更加注重?cái)?shù)學(xué)方面的理論知識(shí)以及如何把數(shù)學(xué)運(yùn)用到金融市場(chǎng)上去解決問題;金數(shù)的課程也有比較少的金融經(jīng)濟(jì)管理類的課程,加入了更多數(shù)學(xué)類的課程,相對(duì)于實(shí)踐領(lǐng)域會(huì)較少于金工。
課程設(shè)置
因?yàn)榻鸸そ饠?shù)橫跨了金融經(jīng)濟(jì),數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)這三大領(lǐng)域的知識(shí),所以該項(xiàng)目經(jīng)常都會(huì)由商學(xué)院,數(shù)學(xué)系和工程學(xué)院聯(lián)合授課。金工通常開設(shè)在商學(xué)院或者工程學(xué)院底下,而金數(shù)通常都是開在數(shù)學(xué)系底下。
金工常見的課程有隨機(jī)模型/分析,統(tǒng)計(jì)分析,優(yōu)化,機(jī)器學(xué)習(xí),衍生品,金融風(fēng)險(xiǎn)管理,數(shù)據(jù)科學(xué)/大數(shù)據(jù),C ++編程,金融中的計(jì)算機(jī)方法/技能等。
金數(shù)常見的課程則有時(shí)間序列分析,隨機(jī)過程/分析,數(shù)學(xué)金融,概率論,統(tǒng)計(jì)推斷,數(shù)值分析/方法,多元數(shù)據(jù)分析,定價(jià)等。
金工金數(shù)的課程都是由必修課、選修課、分支方向課程、獨(dú)立研究項(xiàng)目以及實(shí)習(xí)等組成的。每個(gè)學(xué)校開設(shè)的項(xiàng)目都有不同的組合方式,有的會(huì)加入實(shí)習(xí),有的則是需要學(xué)生完成研究項(xiàng)目。
金工常見的分支方向通常有:資產(chǎn)管理,計(jì)算金融/交易系統(tǒng),衍生品,金融風(fēng)險(xiǎn)管理,金融與經(jīng)濟(jì)學(xué),金融科技,金融工程機(jī)器學(xué)習(xí)等。
金數(shù)的分支方向比較少,但常見的都有金融數(shù)學(xué),金融數(shù)據(jù)科學(xué),金融科技,金融市場(chǎng),資產(chǎn)管理,定量分析,風(fēng)險(xiǎn)管理;很大一部分的分支都是和金工一樣的。
*在前一期的純金融專業(yè)解析中,我們也提到了普林斯頓大學(xué)和麻省理工大學(xué)的純金融項(xiàng)目的性質(zhì)比較量化,涉及到很多數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)的元素,所以這倆項(xiàng)目其實(shí)和金工金數(shù)項(xiàng)目沒有太大的區(qū)別,只是命名方式不太一樣。
就業(yè)發(fā)展
想要了解一個(gè)專業(yè)的就業(yè)去向最直觀的方式就是通過大學(xué)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)去了解。以下圖表為加州伯克利大學(xué)Master of Science in Financial Engineering項(xiàng)目的就業(yè)數(shù)據(jù)。從工作的領(lǐng)域上看,金工金數(shù)畢業(yè)的學(xué)生都能夠到資產(chǎn)管理,投資銀行,金融科技,交易,對(duì)沖基金,咨詢,投資研究和評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)等領(lǐng)域就職;就職的崗位包括了定量研究/分析,數(shù)據(jù)科學(xué),投資組合管理,分層和建模,結(jié)構(gòu)/銷售和交易,風(fēng)險(xiǎn)管理,咨詢和評(píng)估和量化程序員。
如圖下所列出公司中大多以投資銀行為主,同時(shí)也是金工金數(shù)畢業(yè)生的理想去處。都有一些我們大家所熟悉的比如說普華永道,摩根斯坦利,巴克萊銀行,摩根大通等。
申請(qǐng)要求
金工金數(shù)的申請(qǐng)要求我們也是需要從兩大方面去看:硬背景和軟背景。硬背景是指申請(qǐng)者的本科背景,在校的GPA成績(jī)和標(biāo)準(zhǔn)化考試成績(jī) (GRE/GMAT和TOEFL/IELTS),而軟背景則是指申請(qǐng)者的活動(dòng)和工作經(jīng)驗(yàn)。硬背景是錄取的基本門檻,而軟背景就是提高申請(qǐng)優(yōu)勢(shì)最重要的部分之一。
1. 本科背景
金工金數(shù)專業(yè)對(duì)申請(qǐng)的要求沒有太過具體的要求,申請(qǐng)者可以是來自商科背景,工程背景,數(shù)學(xué)背景,計(jì)算機(jī)科學(xué)背景或者理科背景的。因?yàn)榻鸸そ饠?shù)本身的申請(qǐng)要求都比較注重?cái)?shù)理能力,所以這一類的本科背景在申請(qǐng)上都非常占優(yōu)勢(shì)。
【加州洛杉磯大學(xué)Master of Science in Financial Engineering給出的數(shù)據(jù)我們可以看到來自工程背景的學(xué)生居多,接下來到金融經(jīng)濟(jì)背景再到數(shù)學(xué)背景和計(jì)算機(jī)背景的學(xué)生?!?/p>
【波士頓大學(xué)Master of Science in Mathematical Finance錄取學(xué)生的本科背景也都是來自數(shù)理能力較強(qiáng)的專業(yè),有精算,計(jì)算機(jī)科學(xué),經(jīng)濟(jì)學(xué),工程,數(shù)學(xué),統(tǒng)計(jì)和物理等?!?/p>
*如課程設(shè)置里說到的,金工金數(shù)會(huì)根據(jù)學(xué)校不同的院校設(shè)置分別開設(shè)在工程學(xué)院,商學(xué)院或者數(shù)學(xué)系里,所以不排除開設(shè)在工程學(xué)院的項(xiàng)目會(huì)偏向招收工程背景的學(xué)生,商學(xué)院的就會(huì)比較喜歡商科背景的學(xué)生,而數(shù)學(xué)系的就是比較喜歡數(shù)學(xué)背景的學(xué)生。但是從各種數(shù)據(jù)來看,只要你擁有較強(qiáng)的數(shù)理背景,加上你能展現(xiàn)出對(duì)于金融行業(yè)的足夠熱愛以及經(jīng)歷背景,都是可以申請(qǐng)的。
2. 在校成績(jī) GPA
在校的成績(jī)是所有硬背景中最重要的一項(xiàng),越高的GPA就越能證明你的學(xué)術(shù)素養(yǎng)和你勝任研究生課程的能力。以下列出了根據(jù)學(xué)校排名建議的GPA要求;申請(qǐng)的時(shí)候,同學(xué)們也可以參考各個(gè)學(xué)校項(xiàng)目公布的錄取數(shù)據(jù)去判斷自己的GPA是否達(dá)到了想要申的項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)。
3. 先修課程要求
金工金數(shù)因?yàn)樯婕暗捷^多的數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)方面的知識(shí),前置課程的要求必不可少,是學(xué)校了解到申請(qǐng)者是否能夠勝任研究生級(jí)別的學(xué)業(yè)最重要的標(biāo)準(zhǔn)之一。常見的先修課要求都包括線性代數(shù),概率論,統(tǒng)計(jì),微分方程,多元微積分,數(shù)值方法和至少一門編程語言(通常為C++或者矩陣實(shí)驗(yàn)室)。
【加州洛杉磯大學(xué)Master of Science in Financial Engineering給出的先修課要求都在上述列出來了,同時(shí)還包括了矩陣實(shí)驗(yàn)室的經(jīng)歷?!?b>
【以下為哥倫比亞大學(xué)Mathematics of Finance MA Program對(duì)于先修課的要求,同時(shí)也希望申請(qǐng)者有學(xué)習(xí)過高級(jí)微積分和數(shù)學(xué)分析,包括度量理論,但這并不作為錄取的一個(gè)必要指標(biāo)。】
4. GRE/GMAT
在深入了解金工金數(shù)對(duì)標(biāo)化考試成績(jī)的要求之前,首先有一點(diǎn)我們需要明白的是大多數(shù)的金工金數(shù)項(xiàng)目是不接受GMAT的。開設(shè)在工程學(xué)院和數(shù)學(xué)系的金工金數(shù)項(xiàng)目通常都只接受GRE,學(xué)校例子有普林斯頓大學(xué),斯坦福大學(xué),哥倫比亞大學(xué),約翰霍普金斯大學(xué),南加州大學(xué);只有個(gè)別開在商學(xué)院底下的金工項(xiàng)目接受GMAT,學(xué)校例子有加州大學(xué)洛杉磯分校,加州大學(xué)伯克利分校,伊利諾伊大學(xué)香檳分校,波士頓大學(xué)。
所以想申請(qǐng)金工金數(shù)的學(xué)生還是建議考接受度更為廣的GRE。和大多數(shù)專業(yè)一樣,理想的GRE的分?jǐn)?shù)是320分以上,尤其是數(shù)學(xué)部分,盡可能的考到168分以上或者滿分。
【以下是加州大學(xué)洛杉磯分校Master of Science in Financial Engineering的平均GRE和GMAT錄取分?jǐn)?shù)線。GRE的數(shù)學(xué)部分平均錄取分?jǐn)?shù)是166,而GMAT的數(shù)學(xué)平均分則是50,平均的GMAT總分更是高達(dá)720分?!?/p>
【哥倫比亞大學(xué)Mathematics of Finance MA Program雖然開在數(shù)學(xué)系底下,它接受GMAT,但還是偏向GRE考試。從數(shù)據(jù)上看,2019年GRE的錄取平均分?jǐn)?shù)是在169.1,可見該項(xiàng)目對(duì)數(shù)學(xué)方面的能力是極其的高?!?/p>
5. 語言成績(jī)(托?;蛘哐潘迹?/b>
還是一樣的建議,申請(qǐng)美國(guó)大學(xué)的學(xué)生建議還是選擇托福,雖然雅思也作為全世界最大的語言考試之一,少數(shù)美國(guó)大學(xué)還是不接受雅思的,托福的接受的更為廣泛。想要在申請(qǐng)上更具有優(yōu)勢(shì)和沖刺像普林斯頓這樣的名校的申請(qǐng)者需要在這些標(biāo)準(zhǔn)線上往上沖。有些學(xué)校會(huì)有具體的要求,所以申請(qǐng)之前必須要先了解各個(gè)學(xué)校的語言分?jǐn)?shù)要求。
6. 工作經(jīng)驗(yàn)
工作經(jīng)驗(yàn)和數(shù)理背景的硬性要求相比下來沒有那么的嚴(yán)格,很多大學(xué)對(duì)工作經(jīng)驗(yàn)的要求也只限于recommended but not required,但是從大學(xué)所公布的錄取數(shù)據(jù)來看,有一定的工作經(jīng)驗(yàn)或者相關(guān)的工作/實(shí)習(xí)經(jīng)歷都能夠大大提升申請(qǐng)者的競(jìng)爭(zhēng)力,也是審核申請(qǐng)者能力的主要指標(biāo)之一。因?yàn)楫?dāng)申請(qǐng)者有一定的工作經(jīng)驗(yàn)和相關(guān)的行業(yè)經(jīng)歷的時(shí)候,往往都能展現(xiàn)他們對(duì)于這個(gè)領(lǐng)域知識(shí)的渴望和行業(yè)的熱愛,從而幫助他們?cè)诒姸嗟纳暾?qǐng)者里脫穎而出。
【加州大學(xué)洛杉磯分校明確的說了工作經(jīng)驗(yàn)不是錄取的必要指標(biāo)之一,但是建議申請(qǐng)者都有量化方面的工作經(jīng)驗(yàn);往年錄取的學(xué)生也有平均3年的工作經(jīng)驗(yàn),證明了該項(xiàng)目對(duì)于工作經(jīng)驗(yàn)的看重程度?!?/p>
【哥倫比亞大學(xué)Mathematics of Finance MA Program強(qiáng)調(diào)了工作經(jīng)驗(yàn)在他們審核申請(qǐng)者資質(zhì)過程中的重要性?!?/p>
院校排名
在選擇院校的時(shí)候,想申請(qǐng)美國(guó)大學(xué)的學(xué)生主要參考的都是US News的排名,但是因?yàn)閁S News沒有提供金工金數(shù)的具體專業(yè)排名,所以想申請(qǐng)金工金數(shù)的學(xué)生通常都會(huì)參考Quantnet給出的排名,以下我們就來看看Quantnet榜上有名的金工金數(shù)項(xiàng)目。
在2019年11月至2019年12月,Quantnet對(duì)38個(gè)金融工程,數(shù)學(xué)金融,定量金融碩士課程的入學(xué),就業(yè)和職業(yè)服務(wù)信息進(jìn)行了調(diào)查。 38個(gè)項(xiàng)目當(dāng)中有33個(gè)提供了相關(guān)數(shù)據(jù),而其中的25個(gè)基于以下加權(quán)運(yùn)算法進(jìn)行了排名計(jì)算。
院校介紹
1. 哥倫比亞大學(xué)
哥倫比亞大學(xué)的Master of Science in Financial Engineering開設(shè)在工程學(xué)院底下的工業(yè)工程和運(yùn)籌學(xué)系- IEOR Department(Industrial Engineering and Operation Research Department),旨在為學(xué)生提供金融中的金融工程技術(shù)方法學(xué)和定量方法的全職培訓(xùn),是一門為準(zhǔn)備在證券,銀行,財(cái)務(wù)管理和咨詢等行業(yè)或一般制造和服務(wù)公司工作的學(xué)生而設(shè)計(jì)的項(xiàng)目。
課程設(shè)置
該項(xiàng)目的指定學(xué)分為36學(xué)分,每一年的八月開始上課,可以在一年到一年半的時(shí)間把學(xué)分修完畢業(yè)。每一門課的學(xué)分為三分,除非另外說明。該項(xiàng)目的前半部分將專注于貿(mào)易工作和建模工具在金融市場(chǎng)的應(yīng)用和用途,下半年則會(huì)為學(xué)生提供學(xué)習(xí)更高級(jí)課程或研究專門主題的機(jī)會(huì)。除此之外,IEOR系每學(xué)期也會(huì)舉辦一次金融工程從業(yè)者研討會(huì)系列,該項(xiàng)目的學(xué)生必須參加并提交所有金融工程從業(yè)員研討會(huì)的一頁(yè)學(xué)習(xí)日記。
該項(xiàng)目提供了7種不同的分支方向供學(xué)生選擇,學(xué)生需要完成至少9學(xué)分的分支方向課程:1)資產(chǎn)管理、2)計(jì)算機(jī)編程、3)計(jì)算機(jī)金融/貿(mào)易系統(tǒng)、4)衍生品、5)金融與經(jīng)濟(jì)、6)金融科技 和 7)金融工程的機(jī)器學(xué)習(xí)。
第一學(xué)期的12學(xué)分核心課程課有:定量和計(jì)算機(jī)訓(xùn)練營(yíng)、優(yōu)化模型和方法、隨機(jī)模型、金融工程基礎(chǔ)、金融工程研討會(huì)系列、專業(yè)發(fā)展和領(lǐng)導(dǎo)力和一門金融工程選修課。
第二學(xué)期的12學(xué)分核心課程則有:蒙特卡洛模擬、金融工程、連續(xù)時(shí)間模型、統(tǒng)計(jì)分析和時(shí)間序列、金融工程研討會(huì)系列和一門金融工程選修課。
金融工程的選修課有以下列出來的課程,學(xué)生也能從其他的學(xué)院選擇其他選修課,這些學(xué)院也包括了商學(xué)院,文理學(xué)院,法學(xué)院和國(guó)際和公共事務(wù)學(xué)院。
申請(qǐng)要求
對(duì)于申請(qǐng)者的具體要求并沒有在官網(wǎng)上詳細(xì)地列出來,但基于該金融工程項(xiàng)目開設(shè)在工程學(xué)院底下,申請(qǐng)者的背景是金融類或者理工科類較有優(yōu)勢(shì)。申請(qǐng)者也建議具備之前所說到的先修課程 (線性代數(shù)、概率論、統(tǒng)計(jì)、多元微積分、編程語言等),以用來證明自己在這些方面的知識(shí)儲(chǔ)備和勝任研究生級(jí)別課程的能力。
因?yàn)樵擁?xiàng)目不開設(shè)在商學(xué)院底下,所以GMAT成績(jī)是不被接受的;考慮到該項(xiàng)目的申請(qǐng)難度,GRE的成績(jī)至少可以考到330分或以上。
語言成績(jī)方面,申請(qǐng)者需要盡量的把自己的分?jǐn)?shù)往上提高才能更好的增加自己的競(jìng)爭(zhēng)力;語言考試?yán)硐敕謹(jǐn)?shù)為托福105以上,雅思7.5分以上。
工作經(jīng)驗(yàn)不管對(duì)于什么專業(yè)來說都是加分項(xiàng),能夠展現(xiàn)你在除學(xué)業(yè)外的能力,例如工作能力,溝通能力,領(lǐng)導(dǎo)能力,對(duì)于行業(yè)的了解等。所以在確保你自己的硬背景能夠達(dá)標(biāo)的情況下,學(xué)生也需要想辦法豐富自己的軟背景,在寒假暑假期間找到對(duì)口的實(shí)習(xí)機(jī)會(huì)。
1. 芝加哥大學(xué)
芝加哥大學(xué)的Master of Science in Financial Mathematics在1996年創(chuàng)立,時(shí)長(zhǎng)為15個(gè)月的它提供給學(xué)生加速的綜合課程去探討理論數(shù)學(xué)和應(yīng)用數(shù)學(xué)與不斷發(fā)展的金融行業(yè)之間存在的深層關(guān)系。該項(xiàng)目旨在培養(yǎng)學(xué)生堅(jiān)實(shí)的數(shù)學(xué)基礎(chǔ),為他們提供實(shí)踐知識(shí)并使他們能夠成功地應(yīng)用于復(fù)雜的金融模型。
課程設(shè)置
這個(gè)金數(shù)項(xiàng)目是以季度為單位學(xué)習(xí)的,15個(gè)月的時(shí)間分為5個(gè)季度,學(xué)生需要完成1250 單位的課程才能畢業(yè)。課程是以三大部分組成的:核心課程,計(jì)算機(jī)課程和選修課程;所涵蓋的領(lǐng)域知識(shí)包括數(shù)學(xué),統(tǒng)計(jì),金融,經(jīng)濟(jì)和計(jì)算機(jī)。
第一秋季季度的課程將會(huì)著重于金融方面的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)和金融市場(chǎng)入門。在第二和第三的冬季度和春季度,課程的重點(diǎn)將轉(zhuǎn)移至諸如統(tǒng)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理,回歸分析,投資組合理論和期權(quán)定價(jià)數(shù)學(xué)理論的應(yīng)用等主題,以及固定收益和外匯衍生工具。在夏季度,學(xué)生可以選擇通過項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室或?qū)嵙?xí)接受實(shí)踐培訓(xùn),在最后的秋季季度則以各種選修課程來完善剩下的學(xué)位畢業(yè)要求。
【芝加哥大學(xué)Master of Science in Financial Mathematics的核心課程】
【芝加哥大學(xué)Master of Science in Financial Mathematics的計(jì)算機(jī)課程】
【芝加哥大學(xué)Master of Science in Financial Mathematics的選修課程】
申請(qǐng)要求
以上為芝加哥大學(xué)Master of Science in Financial Mathematics 2019年的錄取數(shù)據(jù),在我們了解該項(xiàng)目的申請(qǐng)要求的過程中,都可以參考以上的圖表。
· 芝加哥大學(xué)首先總結(jié)了一個(gè)理想candidate應(yīng)該具備的資質(zhì):金融數(shù)學(xué)計(jì)劃旨在尋找具有較強(qiáng)數(shù)學(xué)技能,相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)和基本計(jì)算機(jī)編程技能的候選人。 該項(xiàng)目接受來自不同教育,社會(huì)和地理背景的申請(qǐng)者,而申請(qǐng)者應(yīng)該具備在學(xué)術(shù)和領(lǐng)導(dǎo)能力方面的出色條件。所以針對(duì)申請(qǐng)者的本科背景其實(shí)不限,圖表也展現(xiàn)了許多被錄取學(xué)生的本科背景。
· 數(shù)學(xué)背景詳細(xì)要求:所有申請(qǐng)者都應(yīng)具有扎實(shí)的數(shù)學(xué)背景;至少需要成功完成多變量微積分,線性代數(shù)和概率。
· 工作經(jīng)驗(yàn)詳細(xì)要求:該項(xiàng)目雖然接受沒有工作經(jīng)驗(yàn)的學(xué)生,但也強(qiáng)烈建議有工作經(jīng)驗(yàn)的學(xué)生申請(qǐng)。他們相信有工作經(jīng)驗(yàn)的申請(qǐng)者對(duì)從事金融業(yè)的決定充滿信心。 盡管這項(xiàng)要求不像數(shù)學(xué)技能那么嚴(yán)格,但在審核錄取資格的過程當(dāng)中,大學(xué)確實(shí)會(huì)考慮相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)的重要性。從圖表上看,該項(xiàng)目錄取的學(xué)生年齡范圍較大,想要從有工作經(jīng)驗(yàn)的人當(dāng)中脫穎而出,本科應(yīng)屆生需要適當(dāng)?shù)膶ふ液线m的實(shí)習(xí)機(jī)會(huì)來提高自己的競(jìng)爭(zhēng)力。
· 除了學(xué)術(shù)、數(shù)學(xué)訓(xùn)練和工作經(jīng)驗(yàn)外,具有基本計(jì)算機(jī)編程技能(特別是C ++或其他物件導(dǎo)向編程語言)以及MATLAB的經(jīng)驗(yàn)的人在該項(xiàng)目申請(qǐng)中也具有優(yōu)勢(shì)。
· 該項(xiàng)目也因?yàn)椴皇情_設(shè)在商學(xué)院底下,所以只接受GRE成績(jī)。建議學(xué)生可以的話考到330以上的分?jǐn)?shù)。在語言成績(jī)方面,雖然學(xué)校給出的是至少90分的托福和7.0分的雅思,但是還是同樣的道理,像這樣排前十的大學(xué)和申請(qǐng)難度高的項(xiàng)目,分?jǐn)?shù)肯定是越高越有競(jìng)爭(zhēng)力;托福建議考至少105以上,雅思至少7.5分以上的分?jǐn)?shù)。
1. 加州大學(xué)伯克利分校
加州伯克利大學(xué)的Master of Science in Financial Engineering開設(shè)在哈斯商學(xué)院底下。不管是在世界排名還是全美排名,加州大學(xué)伯克利分校一直以來都是名校中的名校,每年也吸引了好多學(xué)生申請(qǐng)。該金融工程項(xiàng)目時(shí)長(zhǎng)為一年,其中還包括了為期12星期的實(shí)習(xí)和一項(xiàng)應(yīng)用金融的研究項(xiàng)目。
課程設(shè)置
該項(xiàng)目只有春季才能入學(xué),在三月的時(shí)候開始上課,所以應(yīng)屆生是申請(qǐng)不了的,除非學(xué)生考慮延遲半年再申請(qǐng)。在這個(gè)項(xiàng)目里,學(xué)生必須成功完成30單元的課程作業(yè)(1單元= 15課時(shí)),包括摩根斯坦利的應(yīng)用金融項(xiàng)目以及實(shí)習(xí)或行業(yè)/獨(dú)立研究項(xiàng)目,而這個(gè)10到12周的實(shí)習(xí)/行業(yè)項(xiàng)目或獨(dú)立學(xué)習(xí)項(xiàng)目則是畢業(yè)的必要條件。
該項(xiàng)目由五個(gè)階段組成:
1.春季學(xué)期的必修課程有投資和衍生品、金融中的觀察方法、隨機(jī)微積分與資產(chǎn)定價(jià)應(yīng)用、在金融世界中的機(jī)會(huì)定位自己和金融機(jī)構(gòu)研討會(huì)。
2. 夏季學(xué)期的必修課程則有衍生品:定量方法、固定收益市場(chǎng)、金融數(shù)據(jù)科學(xué)、在金融世界中的機(jī)會(huì)定位自己和金融機(jī)構(gòu)研討會(huì)II。
3. 秋季學(xué)期的必修課程只有一門:金融風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與管理;然后學(xué)生需要從以下列表中選出5單位的選修課,選修課選擇有數(shù)據(jù)科學(xué)應(yīng)用中的金融創(chuàng)新、國(guó)際股票和貨幣市場(chǎng)、資產(chǎn)支持證券市場(chǎng)、獨(dú)立學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)入門和金融時(shí)間序列的深度學(xué)習(xí) (注:每一年的選修課會(huì)不一樣)。
4.從十月開始一直到一月份,學(xué)生需要選擇實(shí)習(xí)或者完成金融課題研究項(xiàng)目已達(dá)到畢業(yè)要求。由于學(xué)校的聲譽(yù)以及與他們與行業(yè)內(nèi)好公司的緊密聯(lián)系,哈斯商學(xué)院在幫助學(xué)生獲得實(shí)習(xí)機(jī)會(huì)方面有著非凡的記錄,每年穩(wěn)定地安置學(xué)生。
5. 在最后一個(gè)冬季學(xué)期,學(xué)生也只需要完成一個(gè)摩根斯坦利的應(yīng)用金融研究項(xiàng)目,然后再在額外選擇4-6單元的選修課;選修課的選擇有:動(dòng)態(tài)資產(chǎn)管理、行為金融、高頻金融、獨(dú)立學(xué)習(xí)(僅作為例外)和金融實(shí)踐研討會(huì)。
申請(qǐng)要求
該項(xiàng)目每年只招收大約80位學(xué)生,從以上的圖表來看,該項(xiàng)目也是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)非常強(qiáng)烈的一個(gè)項(xiàng)目,2019屆的錄取率也只有大約百分之十四。這些錄取學(xué)生來自多個(gè)國(guó)家,他們的背景和專業(yè)經(jīng)驗(yàn)各不相同,但都具備著令人印象深刻的專業(yè)經(jīng)驗(yàn),教育成就以及對(duì)金融的熱情。
· 往年錄取的學(xué)生均來自金融,經(jīng)濟(jì)學(xué),統(tǒng)計(jì)學(xué),數(shù)學(xué),工程學(xué),計(jì)算機(jī)科學(xué)或其他類似定量領(lǐng)域背景;該項(xiàng)目對(duì)于申請(qǐng)者的本科背景沒有太多的限制,但數(shù)學(xué)背景的學(xué)生居多,接下來到工程背景的學(xué)生,再到經(jīng)濟(jì)學(xué),計(jì)算機(jī)科學(xué),自然科學(xué)和金融或商科。
該項(xiàng)目對(duì)于前置課程的要求非常嚴(yán)格,申請(qǐng)者應(yīng)當(dāng)具備一定程度的計(jì)算機(jī)編程經(jīng)驗(yàn),定量背景,金融訓(xùn)練和語言能力。在計(jì)算機(jī)編程方面,申請(qǐng)者需要擁有至少一門熟練的編程語言:基礎(chǔ)C++編程,高級(jí)Python,高級(jí)R語言或者高級(jí)機(jī)器學(xué)習(xí)與Python。在數(shù)學(xué)課方面,學(xué)生也應(yīng)當(dāng)修過至少兩門的微積分,一門線性代數(shù),一門偏微分方程,兩門統(tǒng)計(jì)學(xué)和一門數(shù)值分析。
學(xué)生可以用兩種方式展現(xiàn)自己在金融方面的訓(xùn)練:至少完成兩門金融類課程或者擁有相關(guān)的金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。在語言能力上,尤其是英語寫作和演講方面,學(xué)生需要至少完成兩門相關(guān)的課程或者擁有相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)。
對(duì)于工作經(jīng)驗(yàn)方面的要求,該項(xiàng)目明確地表示了他們確實(shí)比較偏向有工作經(jīng)驗(yàn)的申請(qǐng)者,但這個(gè)并不最為錄取的硬指標(biāo)。往年也有成績(jī)非常好但工作經(jīng)驗(yàn)較少的本科應(yīng)屆生成功被錄取。被錄取的平均GPA為3.75/4.0,對(duì)成績(jī)的要求也非常的高。
因?yàn)樵擁?xiàng)目開設(shè)在商學(xué)院底下,所以該項(xiàng)目是能夠接受GMAT的。往年的錄取數(shù)據(jù)顯示了平均的GMAT/GRE分?jǐn)?shù)是93.2% 的quantitative和77.7%的verbal。想要申請(qǐng)?jiān)擁?xiàng)目的學(xué)生需要往這個(gè)分?jǐn)?shù)線去努力,這樣才能讓自己在申請(qǐng)上更加有競(jìng)爭(zhēng)力。
該項(xiàng)目給出的語言成績(jī)至少要求為90分的托福和7.0分的雅思,但是想要脫穎而出,也建議想申請(qǐng)的學(xué)生爭(zhēng)取考到至少100-105分的托福,和7.5分以上的雅思分?jǐn)?shù)。