金融工程與金融數(shù)學(xué)專業(yè)解析

還是一樣的建議，申請(qǐng)美國(guó)大學(xué)的學(xué)生建議還是選擇托福，雖然雅思也作為全世界最大的語(yǔ)言考試之一，少數(shù)美國(guó)大學(xué)還是不接受雅思的，托福的接受的更為廣泛。想要在申請(qǐng)上更具有優(yōu)勢(shì)和沖刺像普林斯頓這樣的名校的申請(qǐng)者需要在這些標(biāo)準(zhǔn)線上往上沖。有些學(xué)校會(huì)有具體的要求，所以申請(qǐng)之前必須要先了解各個(gè)學(xué)校的語(yǔ)言分?jǐn)?shù)要求。

6. 工作經(jīng)驗(yàn)

工作經(jīng)驗(yàn)和數(shù)理背景的硬性要求相比下來(lái)沒(méi)有那么的嚴(yán)格，很多大學(xué)對(duì)工作經(jīng)驗(yàn)的要求也只限于recommended but not required，但是從大學(xué)所公布的錄取數(shù)據(jù)來(lái)看，有一定的工作經(jīng)驗(yàn)或者相關(guān)的工作/實(shí)習(xí)經(jīng)歷都能夠大大提升申請(qǐng)者的競(jìng)爭(zhēng)力，也是審核申請(qǐng)者能力的主要指標(biāo)之一。因?yàn)楫?dāng)申請(qǐng)者有一定的工作經(jīng)驗(yàn)和相關(guān)的行業(yè)經(jīng)歷的時(shí)候，往往都能展現(xiàn)他們對(duì)于這個(gè)領(lǐng)域知識(shí)的渴望和行業(yè)的熱愛(ài)，從而幫助他們?cè)诒姸嗟纳暾?qǐng)者里脫穎而出。

【加州大學(xué)洛杉磯分校明確的說(shuō)了工作經(jīng)驗(yàn)不是錄取的必要指標(biāo)之一，但是建議申請(qǐng)者都有量化方面的工作經(jīng)驗(yàn)；往年錄取的學(xué)生也有平均3年的工作經(jīng)驗(yàn)，證明了該項(xiàng)目對(duì)于工作經(jīng)驗(yàn)的看重程度?！?/p>

【哥倫比亞大學(xué)Mathematics of Finance MA Program強(qiáng)調(diào)了工作經(jīng)驗(yàn)在他們審核申請(qǐng)者資質(zhì)過(guò)程中的重要性?！?/p>

院校排名

在選擇院校的時(shí)候，想申請(qǐng)美國(guó)大學(xué)的學(xué)生主要參考的都是US News的排名，但是因?yàn)閁S News沒(méi)有提供金工金數(shù)的具體專業(yè)排名，所以想申請(qǐng)金工金數(shù)的學(xué)生通常都會(huì)參考Quantnet給出的排名，以下我們就來(lái)看看Quantnet榜上有名的金工金數(shù)項(xiàng)目。

在2019年11月至2019年12月，Quantnet對(duì)38個(gè)金融工程，數(shù)學(xué)金融，定量金融碩士課程的入學(xué)，就業(yè)和職業(yè)服務(wù)信息進(jìn)行了調(diào)查。 38個(gè)項(xiàng)目當(dāng)中有33個(gè)提供了相關(guān)數(shù)據(jù)，而其中的25個(gè)基于以下加權(quán)運(yùn)算法進(jìn)行了排名計(jì)算。

院校介紹

1. 哥倫比亞大學(xué)

哥倫比亞大學(xué)的Master of Science in Financial Engineering開(kāi)設(shè)在工程學(xué)院底下的工業(yè)工程和運(yùn)籌學(xué)系- IEOR Department（Industrial Engineering and Operation Research Department），旨在為學(xué)生提供金融中的金融工程技術(shù)方法學(xué)和定量方法的全職培訓(xùn)，是一門(mén)為準(zhǔn)備在證券，銀行，財(cái)務(wù)管理和咨詢等行業(yè)或一般制造和服務(wù)公司工作的學(xué)生而設(shè)計(jì)的項(xiàng)目。

課程設(shè)置

該項(xiàng)目的指定學(xué)分為36學(xué)分，每一年的八月開(kāi)始上課，可以在一年到一年半的時(shí)間把學(xué)分修完畢業(yè)。每一門(mén)課的學(xué)分為三分，除非另外說(shuō)明。該項(xiàng)目的前半部分將專注于貿(mào)易工作和建模工具在金融市場(chǎng)的應(yīng)用和用途，下半年則會(huì)為學(xué)生提供學(xué)習(xí)更高級(jí)課程或研究專門(mén)主題的機(jī)會(huì)。除此之外，IEOR系每學(xué)期也會(huì)舉辦一次金融工程從業(yè)者研討會(huì)系列，該項(xiàng)目的學(xué)生必須參加并提交所有金融工程從業(yè)員研討會(huì)的一頁(yè)學(xué)習(xí)日記。

該項(xiàng)目提供了7種不同的分支方向供學(xué)生選擇，學(xué)生需要完成至少9學(xué)分的分支方向課程：1）資產(chǎn)管理、2）計(jì)算機(jī)編程、3）計(jì)算機(jī)金融/貿(mào)易系統(tǒng)、4）衍生品、5）金融與經(jīng)濟(jì)、6）金融科技 和 7）金融工程的機(jī)器學(xué)習(xí)。

第一學(xué)期的12學(xué)分核心課程課有：定量和計(jì)算機(jī)訓(xùn)練營(yíng)、優(yōu)化模型和方法、隨機(jī)模型、金融工程基礎(chǔ)、金融工程研討會(huì)系列、專業(yè)發(fā)展和領(lǐng)導(dǎo)力和一門(mén)金融工程選修課。

第二學(xué)期的12學(xué)分核心課程則有：蒙特卡洛模擬、金融工程、連續(xù)時(shí)間模型、統(tǒng)計(jì)分析和時(shí)間序列、金融工程研討會(huì)系列和一門(mén)金融工程選修課。

金融工程的選修課有以下列出來(lái)的課程，學(xué)生也能從其他的學(xué)院選擇其他選修課，這些學(xué)院也包括了商學(xué)院，文理學(xué)院，法學(xué)院和國(guó)際和公共事務(wù)學(xué)院。

申請(qǐng)要求

對(duì)于申請(qǐng)者的具體要求并沒(méi)有在官網(wǎng)上詳細(xì)地列出來(lái)，但基于該金融工程項(xiàng)目開(kāi)設(shè)在工程學(xué)院底下，申請(qǐng)者的背景是金融類或者理工科類較有優(yōu)勢(shì)。申請(qǐng)者也建議具備之前所說(shuō)到的先修課程 （線性代數(shù)、概率論、統(tǒng)計(jì)、多元微積分、編程語(yǔ)言等），以用來(lái)證明自己在這些方面的知識(shí)儲(chǔ)備和勝任研究生級(jí)別課程的能力。

因?yàn)樵擁?xiàng)目不開(kāi)設(shè)在商學(xué)院底下，所以GMAT成績(jī)是不被接受的；考慮到該項(xiàng)目的申請(qǐng)難度，GRE的成績(jī)至少可以考到330分或以上。

語(yǔ)言成績(jī)方面，申請(qǐng)者需要盡量的把自己的分?jǐn)?shù)往上提高才能更好的增加自己的競(jìng)爭(zhēng)力；語(yǔ)言考試?yán)硐敕謹(jǐn)?shù)為托福105以上，雅思7.5分以上。

工作經(jīng)驗(yàn)不管對(duì)于什么專業(yè)來(lái)說(shuō)都是加分項(xiàng)，能夠展現(xiàn)你在除學(xué)業(yè)外的能力，例如工作能力，溝通能力，領(lǐng)導(dǎo)能力，對(duì)于行業(yè)的了解等。所以在確保你自己的硬背景能夠達(dá)標(biāo)的情況下，學(xué)生也需要想辦法豐富自己的軟背景，在寒假暑假期間找到對(duì)口的實(shí)習(xí)機(jī)會(huì)。

1. 芝加哥大學(xué)

芝加哥大學(xué)的Master of Science in Financial Mathematics在1996年創(chuàng)立，時(shí)長(zhǎng)為15個(gè)月的它提供給學(xué)生加速的綜合課程去探討理論數(shù)學(xué)和應(yīng)用數(shù)學(xué)與不斷發(fā)展的金融行業(yè)之間存在的深層關(guān)系。該項(xiàng)目旨在培養(yǎng)學(xué)生堅(jiān)實(shí)的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)，為他們提供實(shí)踐知識(shí)并使他們能夠成功地應(yīng)用于復(fù)雜的金融模型。

課程設(shè)置

這個(gè)金數(shù)項(xiàng)目是以季度為單位學(xué)習(xí)的，15個(gè)月的時(shí)間分為5個(gè)季度，學(xué)生需要完成1250 單位的課程才能畢業(yè)。課程是以三大部分組成的：核心課程，計(jì)算機(jī)課程和選修課程；所涵蓋的領(lǐng)域知識(shí)包括數(shù)學(xué)，統(tǒng)計(jì)，金融，經(jīng)濟(jì)和計(jì)算機(jī)。

第一秋季季度的課程將會(huì)著重于金融方面的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)和金融市場(chǎng)入門(mén)。在第二和第三的冬季度和春季度，課程的重點(diǎn)將轉(zhuǎn)移至諸如統(tǒng)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理，回歸分析，投資組合理論和期權(quán)定價(jià)數(shù)學(xué)理論的應(yīng)用等主題，以及固定收益和外匯衍生工具。在夏季度，學(xué)生可以選擇通過(guò)項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室或?qū)嵙?xí)接受實(shí)踐培訓(xùn)，在最后的秋季季度則以各種選修課程來(lái)完善剩下的學(xué)位畢業(yè)要求。

【芝加哥大學(xué)Master of Science in Financial Mathematics的核心課程】

【芝加哥大學(xué)Master of Science in Financial Mathematics的計(jì)算機(jī)課程】

【芝加哥大學(xué)Master of Science in Financial Mathematics的選修課程】

申請(qǐng)要求

以上為芝加哥大學(xué)Master of Science in Financial Mathematics 2019年的錄取數(shù)據(jù)，在我們了解該項(xiàng)目的申請(qǐng)要求的過(guò)程中，都可以參考以上的圖表。

· 芝加哥大學(xué)首先總結(jié)了一個(gè)理想candidate應(yīng)該具備的資質(zhì)：金融數(shù)學(xué)計(jì)劃旨在尋找具有較強(qiáng)數(shù)學(xué)技能，相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)和基本計(jì)算機(jī)編程技能的候選人。 該項(xiàng)目接受來(lái)自不同教育，社會(huì)和地理背景的申請(qǐng)者，而申請(qǐng)者應(yīng)該具備在學(xué)術(shù)和領(lǐng)導(dǎo)能力方面的出色條件。所以針對(duì)申請(qǐng)者的本科背景其實(shí)不限，圖表也展現(xiàn)了許多被錄取學(xué)生的本科背景。

· 數(shù)學(xué)背景詳細(xì)要求：所有申請(qǐng)者都應(yīng)具有扎實(shí)的數(shù)學(xué)背景；至少需要成功完成多變量微積分，線性代數(shù)和概率。

· 工作經(jīng)驗(yàn)詳細(xì)要求：該項(xiàng)目雖然接受沒(méi)有工作經(jīng)驗(yàn)的學(xué)生，但也強(qiáng)烈建議有工作經(jīng)驗(yàn)的學(xué)生申請(qǐng)。他們相信有工作經(jīng)驗(yàn)的申請(qǐng)者對(duì)從事金融業(yè)的決定充滿信心。 盡管這項(xiàng)要求不像數(shù)學(xué)技能那么嚴(yán)格，但在審核錄取資格的過(guò)程當(dāng)中，大學(xué)確實(shí)會(huì)考慮相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)的重要性。從圖表上看，該項(xiàng)目錄取的學(xué)生年齡范圍較大，想要從有工作經(jīng)驗(yàn)的人當(dāng)中脫穎而出，本科應(yīng)屆生需要適當(dāng)?shù)膶ふ液线m的實(shí)習(xí)機(jī)會(huì)來(lái)提高自己的競(jìng)爭(zhēng)力。

· 除了學(xué)術(shù)、數(shù)學(xué)訓(xùn)練和工作經(jīng)驗(yàn)外，具有基本計(jì)算機(jī)編程技能（特別是C ++或其他物件導(dǎo)向編程語(yǔ)言）以及MATLAB的經(jīng)驗(yàn)的人在該項(xiàng)目申請(qǐng)中也具有優(yōu)勢(shì)。 

· 該項(xiàng)目也因?yàn)椴皇情_(kāi)設(shè)在商學(xué)院底下，所以只接受GRE成績(jī)。建議學(xué)生可以的話考到330以上的分?jǐn)?shù)。在語(yǔ)言成績(jī)方面，雖然學(xué)校給出的是至少90分的托福和7.0分的雅思，但是還是同樣的道理，像這樣排前十的大學(xué)和申請(qǐng)難度高的項(xiàng)目，分?jǐn)?shù)肯定是越高越有競(jìng)爭(zhēng)力；托福建議考至少105以上，雅思至少7.5分以上的分?jǐn)?shù)。

1. 加州大學(xué)伯克利分校

加州伯克利大學(xué)的Master of Science in Financial Engineering開(kāi)設(shè)在哈斯商學(xué)院底下。不管是在世界排名還是全美排名，加州大學(xué)伯克利分校一直以來(lái)都是名校中的名校，每年也吸引了好多學(xué)生申請(qǐng)。該金融工程項(xiàng)目時(shí)長(zhǎng)為一年，其中還包括了為期12星期的實(shí)習(xí)和一項(xiàng)應(yīng)用金融的研究項(xiàng)目。

課程設(shè)置

該項(xiàng)目只有春季才能入學(xué)，在三月的時(shí)候開(kāi)始上課，所以應(yīng)屆生是申請(qǐng)不了的，除非學(xué)生考慮延遲半年再申請(qǐng)。在這個(gè)項(xiàng)目里，學(xué)生必須成功完成30單元的課程作業(yè)（1單元= 15課時(shí)），包括摩根斯坦利的應(yīng)用金融項(xiàng)目以及實(shí)習(xí)或行業(yè)/獨(dú)立研究項(xiàng)目，而這個(gè)10到12周的實(shí)習(xí)/行業(yè)項(xiàng)目或獨(dú)立學(xué)習(xí)項(xiàng)目則是畢業(yè)的必要條件。

該項(xiàng)目由五個(gè)階段組成：

1.春季學(xué)期的必修課程有投資和衍生品、金融中的觀察方法、隨機(jī)微積分與資產(chǎn)定價(jià)應(yīng)用、在金融世界中的機(jī)會(huì)定位自己和金融機(jī)構(gòu)研討會(huì)。

2. 夏季學(xué)期的必修課程則有衍生品：定量方法、固定收益市場(chǎng)、金融數(shù)據(jù)科學(xué)、在金融世界中的機(jī)會(huì)定位自己和金融機(jī)構(gòu)研討會(huì)II。

3. 秋季學(xué)期的必修課程只有一門(mén)：金融風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與管理；然后學(xué)生需要從以下列表中選出5單位的選修課，選修課選擇有數(shù)據(jù)科學(xué)應(yīng)用中的金融創(chuàng)新、國(guó)際股票和貨幣市場(chǎng)、資產(chǎn)支持證券市場(chǎng)、獨(dú)立學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)入門(mén)和金融時(shí)間序列的深度學(xué)習(xí) （注：每一年的選修課會(huì)不一樣）。

4.從十月開(kāi)始一直到一月份，學(xué)生需要選擇實(shí)習(xí)或者完成金融課題研究項(xiàng)目已達(dá)到畢業(yè)要求。由于學(xué)校的聲譽(yù)以及與他們與行業(yè)內(nèi)好公司的緊密聯(lián)系，哈斯商學(xué)院在幫助學(xué)生獲得實(shí)習(xí)機(jī)會(huì)方面有著非凡的記錄，每年穩(wěn)定地安置學(xué)生。

5. 在最后一個(gè)冬季學(xué)期，學(xué)生也只需要完成一個(gè)摩根斯坦利的應(yīng)用金融研究項(xiàng)目，然后再在額外選擇4-6單元的選修課；選修課的選擇有：動(dòng)態(tài)資產(chǎn)管理、行為金融、高頻金融、獨(dú)立學(xué)習(xí)（僅作為例外）和金融實(shí)踐研討會(huì)。

申請(qǐng)要求

該項(xiàng)目每年只招收大約80位學(xué)生，從以上的圖表來(lái)看，該項(xiàng)目也是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)非常強(qiáng)烈的一個(gè)項(xiàng)目，2019屆的錄取率也只有大約百分之十四。這些錄取學(xué)生來(lái)自多個(gè)國(guó)家，他們的背景和專業(yè)經(jīng)驗(yàn)各不相同，但都具備著令人印象深刻的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)，教育成就以及對(duì)金融的熱情。 

· 往年錄取的學(xué)生均來(lái)自金融，經(jīng)濟(jì)學(xué)，統(tǒng)計(jì)學(xué)，數(shù)學(xué)，工程學(xué)，計(jì)算機(jī)科學(xué)或其他類似定量領(lǐng)域背景；該項(xiàng)目對(duì)于申請(qǐng)者的本科背景沒(méi)有太多的限制，但數(shù)學(xué)背景的學(xué)生居多，接下來(lái)到工程背景的學(xué)生，再到經(jīng)濟(jì)學(xué)，計(jì)算機(jī)科學(xué)，自然科學(xué)和金融或商科。

該項(xiàng)目對(duì)于前置課程的要求非常嚴(yán)格，申請(qǐng)者應(yīng)當(dāng)具備一定程度的計(jì)算機(jī)編程經(jīng)驗(yàn)，定量背景，金融訓(xùn)練和語(yǔ)言能力。在計(jì)算機(jī)編程方面，申請(qǐng)者需要擁有至少一門(mén)熟練的編程語(yǔ)言：基礎(chǔ)C++編程，高級(jí)Python，高級(jí)R語(yǔ)言或者高級(jí)機(jī)器學(xué)習(xí)與Python。在數(shù)學(xué)課方面，學(xué)生也應(yīng)當(dāng)修過(guò)至少兩門(mén)的微積分，一門(mén)線性代數(shù)，一門(mén)偏微分方程，兩門(mén)統(tǒng)計(jì)學(xué)和一門(mén)數(shù)值分析。

學(xué)生可以用兩種方式展現(xiàn)自己在金融方面的訓(xùn)練：至少完成兩門(mén)金融類課程或者擁有相關(guān)的金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。在語(yǔ)言能力上，尤其是英語(yǔ)寫(xiě)作和演講方面，學(xué)生需要至少完成兩門(mén)相關(guān)的課程或者擁有相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)。

對(duì)于工作經(jīng)驗(yàn)方面的要求，該項(xiàng)目明確地表示了他們確實(shí)比較偏向有工作經(jīng)驗(yàn)的申請(qǐng)者，但這個(gè)并不最為錄取的硬指標(biāo)。往年也有成績(jī)非常好但工作經(jīng)驗(yàn)較少的本科應(yīng)屆生成功被錄取。被錄取的平均GPA為3.75/4.0，對(duì)成績(jī)的要求也非常的高。

因?yàn)樵擁?xiàng)目開(kāi)設(shè)在商學(xué)院底下，所以該項(xiàng)目是能夠接受GMAT的。往年的錄取數(shù)據(jù)顯示了平均的GMAT/GRE分?jǐn)?shù)是93.2% 的quantitative和77.7%的verbal。想要申請(qǐng)?jiān)擁?xiàng)目的學(xué)生需要往這個(gè)分?jǐn)?shù)線去努力，這樣才能讓自己在申請(qǐng)上更加有競(jìng)爭(zhēng)力。

該項(xiàng)目給出的語(yǔ)言成績(jī)至少要求為90分的托福和7.0分的雅思，但是想要脫穎而出，也建議想申請(qǐng)的學(xué)生爭(zhēng)取考到至少100-105分的托福，和7.5分以上的雅思分?jǐn)?shù)。